Показатели фонда

Наш хедж-фонд торгует с февраля 2013 года. До июня 2014 года фонд осуществлял операции только на Российском фондовом рынке опционные стратегии на индекс РТС. С июня 2014 года EAM Strategies торгует на Американском фондовом рынке опционные стратегии.

На графике представлена  полная история результатов фонда в сравнении с индексами РТС и S&P 500 на 01 ноября 2017 года:

  EAM Strategies S&P500  RTSI
Янв 2013  1000  1000 1000
Фев 2013  946  1001 942
Мар 2013  980  1037 897
Апр 2013  949  1056 864
Май 2013  946  1078 818
Июн 2013  947  1062 783
Июл 2013  959   1114 806
Авг 2013  975  1086 793
Сен 2013 961   1111 874
Окт 2013 985   1161 912
Ноя 2013 1037   1193 861
Дек 2013 1010   1222 886
Янв 2014 1002  1178 799
Фев 2014 995  1229 778
Мар 2014 905  1237 753
Апр 2014 911  1245 710
Май 2014 924 1271 796
Июнь 2014 920 1295 839
Июль 2014 924 1276 749
Август 2014 949 1324 731
Сентябрь 2014 956 1303 690
Октябрь 2014 958 1334 670
Ноябрь 2014 975 1366 598
Дек 2014 1002 1361 486
Янв 2015 1033 1318 453
Фев 2015 1034 1391 551
Мар 2015 989 1367 541
Апр 2015 973 1379 632
Май 2015 978 1393 595
Июнь 2015 931  1364  577
Июль 2015 971 1390 527
Август 2015 976 1303 512
Сентябрь 2015 957 1269 485
Октябрь 2015 987 1377 519
Ноябрь 2015 976 1375 520
Декабрь 2015 910 1351 465
 Январь 2016 847 1282 458
 Февраль 2016 817 1277 472
 Март 2016 862 1361 535
 Апрель 2016 898 1365 585
 Май 2016 924 1386 556
 Июнь 2016 970 1387 572
 Июль 2016 1028 1434 570
 Август 2016
1024 1434 584
 Сентябрь 2016 1030 1432 609
 Октябрь 2016 973 1404 608
 Ноябрь 2016 1021 1453 633
 Декабрь 2016 1045 1479 709
 Январь 2017  995 1505 716
 Февраль 2017 1009 1562 675 
 Март 2017  989 1562 684
 Апрель 2017  981 1576 684
 Май 2017  970 1612 642
 Июнь 2017  947 1602 614
 Июль 2017  942 1603 615
 Август 2017  947 1604 669
 Сентябрь 2017  955 1635 694
 Октябрь 2017  924 1669 680
График 1

$1000 инвестированных в феврале 2013 года на 01 ноября 2017 года составляют  $924.

Минимальная подписка на акции: $100 000. Ориентир по доходности: 20-30% годовых. Максимальная потеря капитала: -21.27%

  Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек За год
2013 н/д -5.43 3.67 -3.16 -0.37 0.07 1.30 1.71 -1.49 2.54 5.25 -2.60 1.11%
2014 -0.77 -0.69 -9.06 0.65 1.39 -0.39 0.38 2.69 0.76 0.19 1.83 2.79 -0.77%
2015 3.10 0.12  -4.44  -1.54  0.45  -4.79  4.29  0.47  -1.94  3.16 -1.11 -6.75 -9.01%
 2016 -6.87  -3.64  5.53  4.17 2.88 4.98 6.06 -0.38  0.57 -5.51 4.87 2.40 14.87%
 2017  -4.77  1.38 -1.99  -0.81 -1.10 -2.35 -0.55  0.51  0.90 -3.32     -11.62%

Модель Блэка-Шоулза

Наш фонд торговал фьючерсами и опционами на индекс РТС до мая 2014 года. Стратегии использовали модель Блэка-Шоулза.

Результаты работы фонда в сравнении с индексом РТС представлены на графике:

  EAM Strategies индекс РТС
Янв 2013 1000 1000
Фев 2013 946 942
Мар 2013 980 897
Апр 2013 949 864
Май 2013 946 818
Июнь 2013 947 783
Июль  2013 959 806
Авг 2013 975 793
Сен 2013 961 874
Окт 2013 985 912
Ноя 2013 1037 861
Дек 2013 1010 886
Янв 2014 1002 799
Фев 2014 995 778
Мар 2014 905 753
Апр 2014 911 710
Май 2014 937 796
график 2

Альтернативная модель оценки опционов

С июня 2014 года мы начали торговать не используя модель Блэк-Шоулза, разработав собственную модель оценки опционов. На графике представлены текущие результаты стратегии в портфеле фонда в сравнении с индексом S&P 500 с июня 2014 года по 01 октября 2016 года:

  EAM Strategies S&P500
Май 2014 1000 1000
Июн 2014 1068 1041
Июл 2014 1059 1025
Авг 2014 1127 1063
Сен 2014 1148 1047
Окт 2014 1171 1071
Ноя 2014 1214 1098
Дек 2014 1266 1093
Янв 2015 1308 1059
Фев 2015 1318 1117
Мар 2015 1259 1098
Апр 2015 1240 1107
Май 2015 1246 1119
Июнь 2015 1186 1095
Июль 2015 1237 1117
Август 2015 1243 1048
Сентябрь 2015 1219 1020
Октябрь 2015 1258 1107
Ноябрь 2015 1244 1106
Декабрь 2015 1160 1087
Январь 2016 1080 1032
Февраль 2016 1041 1028
Март 2016 1099 1096
Апрель 2016 1145 1099
Май 2016 1178 1116
Июнь 2016 1237 1117
Июль 2016 1312 1155
Август 2016 1307 1155
Сентябрь 2016 1314 1154
график 3
С января 2015 года фонд перевел все активы на новую модель оценки опционов.

Комбинация стратегий

С октября 2016 в портфель фонда добавлена комбинация стратегий, которые должны оптимальным образом использовать различные особенности рынка и получить контакт с различными факторными премиями, оставляя при этом общий контакт с волатильностью рыночной цены на приемлемом уровне.

  EAM Strategies S&P 500
Сентябрь 2016 1000 1000
Октябрь 2016  945 981
Ноябрь 2016
 991 1014
 Декабрь 2016 1015 1033
 Января 2017  967 1051
 Февраль 2017  980 1090
 Март 2017  960 1090
 Апрель 2017  952  1100
 Май 2017  942  1125
 Июнь 2017  920  1119
 Июль 2017  915  1120
 Август 2017  920  1121
 Сентябрь 2017  928  1143
 Октябрь 2017  897  1168
график 4

Подробнее о наших стратегиях и методах оценки опционов вы можете ознакомиться в разделе Инвестиционные стратегии.

Information for investors

Этот вэб-сайт создан компанией Eganov Asset Management Partners (Инвестиционная Компания) только для информационных целей. Нет гарантий, заявлений, обязательств или поручительства, выраженных или заявленных, предоставленных Инвестиционной Компанией, Emerging Asset Management Ltd (Управляющая компания), Cayman Emerging Manager Platform SPC (Компания), Eganov Asset Management Stocks & Derivatives Strategies S.P. (Хедж-фонд), Apex Fund Services Ltd (Администратор) или их директорами, сотрудниками, партнёрами, акционерами или участниками в отношении точности или полноты информации или мнений, размещенных на вэб-сайте  и нет никакой ответственности у этих лиц за точность и полноту такой информации или мнений.

Хедж-фонд является отдельным счетом, учрежденным как отдельный класс акций Компании, которая зарегистрирована, как сегрегированная портфельная компания в мае 2011 года на неограниченный срок и взаимный фонд в соответствии с Cayman Islands Monetary Authority.

Вэб-сайт не является проспектом или предложением о продаже акций Компании или Хедж-фонда, а информация на сайте не является инвестиционной, юридической или налоговой консультацией.

Вэб-сайт не следует рассматривать, как рекомендации к покупке акций Компании или Хедж-фонда в любой юрисдикции или при любых условиях, в которых такие рекомендации будут не законны. Этот вэб-сайт не предназначен для лиц, которые являются резидентами любой страны, в которой такие предложения или рекомендации не разрешены.  Или для лиц, для которых является противозаконным делать любые предложения по продаже или рекомендации по покупке акций Компании или Хедж-фонда.

Пользователи вэб-сайта, которые намерены осуществить подписку на акции Компании или Суб-фонда должны помнить, что любая подписка на любые акции Компании или Хедж-фонда может быть сделана только при заполнении документа на подписку для соответствующих акций и делается на основе информации изложенной в меморандуме Компании и приложений Хедж-фонда.

Лицам, заинтересованным в подписке на акции Компании или Хедж-фонда следует предоставить необходимые документы Инвестиционной Компании и Администратору.

При осуществлении инвестиционного решения инвесторы должны полагаться на свой анализ Компании и Хедж-фонда и их условия, включая достоинства и риски. Не может быть никаких гарантий, что инвестиционные цели Компании или Хедж-фонда будут достигнуты.

Акции Компании или Хедж-фонда не были поданы на одобрение или одобрены или не одобрены каким-либо регулятором любой страны или другой юрисдикцией, а так же как ни один регулятор не выносил решения или суждения касательно Компании или Хедж-фонда.

Директора Компании (Директора) не собираются предлагать акции Компании или Хедж-фонда на вторичном рынке. В настоящий момент нет спроса на листинг или другие торговые операции на акции со стороны Компании или Хедж-фонда, однако Директора оставляют за собой право осуществить листинг в будущем.

Информация для инвесторов в Российской Федерации

Напоминаем  пользователям вэб-сайта, что не существует одобрения и согласования в отношении Компании или Хедж-фонда со стороны государственного регулятора в России. В России акции Компании или Хедж-фонда могут быть проданы только после получения одобрения или согласования в Федеральной Службе по Финансовым Рынкам, которое не получено в соответствии с требованиями закона.

Информация для инвесторов в Республике Кипр

Напоминаем  пользователям вэб-сайта, что не существует одобрения и согласования в отношении Компании или Хедж-фонда со стороны государственного регулятора в Республике Кипр. В Республике Кипр акции Компании или Хедж-фонда могут быть проданы только после получения одобрения или согласования в CySEC, которое не получено в соответствии с требованиями закона.

Информация для инвесторов Объединённых Арабских Эмиратов

Напоминаем  пользователям вэб-сайта, что не существует одобрения и согласования в отношении Компании или Хедж-фонда со стороны государственного регулятора в ОАЭ. В ОАЭ акции Компании или Хедж-фонда могут быть проданы только после получения одобрения или согласования в Комиссии по Ценным бумагам и Товарным рынкам Эмиратов, которое не получено в соответствии с требованиями закона.

Информация для инвесторов из Великобритании

Напоминаем пользователям вэб-сайта, что Компания или Хедж-фонд не легализована и не регулируется по условиям Положения 2000 Финансовых услуг и рынка. Соответственно, акции Компании или Хедж-фонда не могут рекламироваться или продаваться в Великобритании, в этом акте есть исключения, когда компания может продавать в Великобритании, в частности Положения 2000 Финансовых услуг и рынка (Участие в Коллективных Инвестиционных Схемах) (Освобождение от лицензирования) Приказ 2001. В Великобритании акции Компании или Хедж-фонда могут продаваться только профессиональным клиентам и/или сертифицированным инвесторам физическим лицам.

Информация для инвесторов из США

Пользователям этого вэб-сайта напоминаем, что акции Компании или Хедж-фонда не могут быть предложены или проданы в США или резидентам США в любое время (как определено в Регулировании S по Положению Ценных бумаг 1993 года или Кодекса о внутренних доходах). Акции Компании или Хедж-фонда не зарегистрированы и  не будут зарегистрированы в соответствии с измененным Положением Ценных Бумаг от 1933 года, или законов о ценных бумагах любого штата США и в соответствии с налоговыми требованиями США.

Информация для инвесторов с Каймановых Островов

Пользователям этого вэб-сайта напоминаем, что Компания или Хедж-фонд не может предлагать подписку на акции на Каймановых Островах.

На вэб-сайте не представлены консультации по инвестициям, законам и налогам

Ничто из включенной информации на сайте не представляет собой консультаций по инвестициям, законам, налогам и т.д. Информация на вэб-сайте представляется исключительно для информационных целей. Вам следует получить соответствующую и специализированную профессиональную консультацию до принятия решений об инвестициях.

Ответственность за использование вэб-сайта

Доступ к сайту предоставляется на временной основе, и Инвестиционная Компания оставляет за собой право отменять и изменять сервис, который она представляет на этом сайте без предварительного уведомления. Материал и информация, представленные на этом вэб-сайте не представляют никаких гарантий, условий или обязательств в отношении  точности или полноты и не служат рекомендацией, на которую можно полагаться, и не предназначены в качестве консультации, на которую следует полагаться.  Инвестиционная компания, Управляющая компания, Администратор, Компания и Хедж-фонд отказываются от любой ответственности и обязательств возникающей из представленных  материалов и информации на вэб-сайте или при любом упоминании любой информации с этого вэб-сайта.

Интернет не является надежным средством передачи информации и Инвестиционная компания, Управляющая компания, Администратор, Компания и Хедж-фонд не берут на себя любую ответственность за ошибки при передаче информации, а также за убытки или ущерб или за любые изменения или за безопасность или конфиденциальность информации переданной через Интернет или от Инвестиционной компании, Управляющей компании, Администратора, Компании, Хедж-фонда или их директоров, сотрудников, партнеров, акционеров или членов.

Интеллектуальные права собственности

Инвестиционная компания является собственником или лицензиатом всех интеллектуальных прав собственности на этом вэб-сайте и материалов, опубликованных на нем. Права собственности защищены законом и договорами по всему миру. Все такие права охраняются. Информация на этом вэб-сайте не может воспроизводиться, распространяться, храниться в любых видах или любыми способами (электронный, механический, фотокопирование, записи или другие) без предварительного письменного согласия Инвестиционной компании. Ничто на этом вэб-сайте не может быть истолковано как получение любой лицензии или права в отношении к любым торговым маркам Инвестиционной компании или их третьих лиц.

Закон и интерпретация

Термины и применение этого вэб-сайта определяются и истолковываются в соответствии с законами Каймановых островов. Суды Каймановых островов обладают властью рассматривать любые споры, возникающие или касающиеся этого вэб-сайта и использование этого вэб-сайта,  и каждый пользователь соглашается, что суды Каймановых островов пригодны для урегулирования конфликтов.  Соответственно, каждый пользователь соглашается не оспаривать обратное или предмет судебного процесса в таких судах как место проведения или как судебные процессы, проходящие в неудобной юрисдикции. Инвестиционная компания сохраняет за собой право, на свое усмотрение подать иск на пользователя по любому нарушению этих условий в стране пользователя или в другой подходящей стране.