Блог

Рейтинги базы хедж-фондов HedgeCo.Net за 1-е полугодие 2017

08 Августа 2017
Давайте посмотрим какие стратегии хедж-фондов попали в рейтинг HedgeCo.Net за 1 полугодие 2017.

Хедж-фонд и Стратегия   Доходность 
за 1-е полугодие 2017
Комментарии 
Steyn Capital Africa Fund  

Основан: Сентябрь 2011

Стратегия: Long Only

Офис: Bellville, N/A, ZA

     13.68% Хедж-фонд публикует результаты с 2013 года. Доходность за 2013 год +28.92%, за 2014 год +6.05%, за 2015 -22.85%, 2016 -12.72%. Коэффициент Шарпа 0.11. Капитал под управлением 152 млн. долларов. Максимальная просадка -38.68%.

The Vilas Fund, LP

Основан: Август 2010

Стратегия: Value

Офис: Chicago, Illinois, US
     12.4% Результаты публикуются с 2010 года. Лучшая доходность за год составила +79.45% в 2012 году и наихудшая годовая доходность -34.63% в 2015 году. Максимальная просадка капитала -66.55%. Капитал под управлением 18 млн. долларов. Коэффициент Шарпа 0.45.

Granite Point Capital Panacea Global Healthcare Fund

Основан: Февраль 2015

Стратегия: Long/Short  & Aggressive Growth

Офис: Boston, Massachusetts, US

     9.18%

Хедж-фонд публикует результаты с 2015 года. За 2015 год доходность -14.49% и за 2016 год -1.34%. Максимальная просадка капитала -33.86%. Коэффициент Шарпа -0.02. Капитал под управлением 24 млн. долларов.

Grand Slam Capital Offshore Fund, Ltd.

Основан: Сентябрь 2003

Стратегия: Value  & Event Driven

Офис: Fort Lee, NJ, KY
     8.47% Хедж-фонд работает с 2003 года. Наилучшую доходность фонд показал в 2013 году +65.57% и худшую в 2008 -49.79%. Максимальная просадка капитала -57.38%. Коэффициент Шарпа 0.28%. Активы под управлением 2.56 млн. Долларов.

Goodwood Fund

Основан: Октябрь 1996

Стратегия: Long/Short  & Event Driven

Офис: Toronto, Ontario, CA
     8.10% Результаты публикуются с 1996 года. Максимальная годовая доходность в 2000 году +50.69%, минимальная доходность в 2008 -45.33%. Максимальная просадка капитала -52.22%. Коэффициент Шарпа 0.47. Активов под управлением 45 млн. долларов. 

Croxton Alpha One  

Основан: Август 2015

Стратегия: Options Strategies  & CTA/Managed Futures

Офис: Road Town, Tortola, Other, VG
     8.03% Фонд торгует с 2015 года. В 2015 году показал +9.13 и в 2016 +14.51. Максимальная просадка капитала -8.15%. Коэффициент Шарпа 0.86. Капитал под управлением 29 млн. долларов.
Continental Opportunities Fund, LP  

Основан: Ноябрь 2008

Стратегия:  Long/Short  & Aggressive Growth

Офис: Chicago, IL, US

     7.99% Фонд работает с 2007 года. Наилучшую доходность фонд показал в 2009 году +94.88% и худшую в 2008 году -40.88%. Максимальная просадка -49.65. Коэффициент Шарпа 0.34. Капитал под управлением 74 млн. долларов.
Grand Slam Capital Partners, L.P.  

Основан: Апрель 2001

Стратегия:  Value  & Long/Short

Офис: Fort Lee, New Jersey, US
     7.92% Хедж-фонд работает с 2001 года. Наилучшую доходность фонд показал в 2003 году 110.45% и худшую в 2008 году - 47.85%. Максимальная просадка капитала -55.32%. Коэффициент Шарпа 0.54. Капитал под управлением 25 млн. долларов.
Orchard View Capital Partners, LP  

Основан: Июнь 2015

Стратегия: Long/Short  & Health Care

Офис: New York, New York, US
     7.51% Фонд работает с 2015 года. В 2015 году доходность составила -2.92% и в 2016 году +5.82. Максимальная просадка капитал -20.29%. Коэффициент Шарпа 0.25%. Капитал под управлением 30 млн. долларов. 
Arquitos Capital Partners, LP  

Основан: Апрель 2012

Стратегия: Value  & Long Biased

Офис: Larchmont, New York, US
     7.10% Фонд торгует с 2012 года. Наилучшая доходность в 2014 году +57.77%. Наихудшая доходность в 2015 -14.81%. Коэффициент Шарпа 1.32. Активов под управлением 11.4 млн. долларов.


Лучшая 10-ка рейтинга HedgeCo.Net показала близкую доходность к доходности индекса S&P 500 +8.26%. Волатильность индекса за прошедшие полгода была одной из самой низкой за последние несколько лет. Поэтому в рейтинг вошли фонды, торгующие стратегии Value и Long/Short.

Лучшие хедж-фонды рейтинга HedgeCo.Net за период 06.2015 - 06.2017

Хедж-фонд и Стратегия Доходность
за 1-е полугодие 2017
Комментарии
pValue Opportunity Fund LP - Rockfish Capital  

Основан: Январь 2003

Стратегия: Aggressive Growth  & Long/Short

Офис: Manhattan Beach, California, US
     7474.11% Такая высокая доходность была получена благодаря четырём подряд месяцам 2017 года в марте 138.06%, в апреле 79.35%, в мае 253% и в июне 85.06%. Максимальная просадка капитала -46.6%. Коэффициент Шарпа 1.26. Капитал под управлением 0.3 млн. долларов.
Triton Program  

Основан: Август 2015

Стратегия: CTA/Managed Futures  & Forex/Currency

Офис: Gilbert, Arizona, US

 351.86% Фонд работает с 2015 года. В 2015 году доходность составила 90.76% и в 2016 году 124.77%. Максимальная просадка капитала -4.63%. Коэффициент Шарпа 2.89%. Капитал под управлением 1.4 млн. долларов. 
Polaris  

Основан: Май 2015

Стратегии: CTA/Managed Futures & Forex/Currency

Офис: Gilbert, AZ, US

284.14% Фонд торгует с 2015 году. В 2015 году показал доходность +110.36% и в 2016 +56.06%. Максимальная просадка капитала -7.97%. Коэффициент Шарпа 2.51. Капитал под управлением 420 млн. долларов. 

Rizzi Capital 2011 Unleveraged Long/Short  

Основан: Январь 2009

Стратегия:  Long/Short & Value

Офис: Montreal, QC, CA

 240.40% Фонд работает с 2009 года. Максимальная доходность в 2010 +66.77% и минимальная доходность в 2011 4.64%. Максимальная просадка капитала -21.48%. Коэффициент Шарпа 1.26. Капитал под управлением 2 млн. долларов.
Global Advisors Bitcoin Investment Fund    

Основан: Сентябрь 2014

Стратегии:  Aggressive Growth  & Other

Офис: St Helier, NA, JE

189.61% Фонд работает с 2014 года. В 2014 году показал доходность -16.10%, в 2015 +37.40% и в 2016 году 71.26%. Максимальная просадка капитала -41.95%. Коэффициент Шарпа 0.99. Капитал под управлением 5 млн. GBP.

Volpoint Fund, LP  

Основан: Март 2016

Стратегии:  Other Relative Value  & Quantitative

Офис: Frisco, Texas, US
174.73% Фонд торгует с 2016 года и показал доходность в 2016 году +100.76%. Максимальная просадка капитала -8.90%. Коэффициент Шарпа 2.41. Капитал под управлением 6.42 млн. долларов.

Distressed Debt 1  

Основан: Октябрь 2015

Стратегия:  Distressed  & Fixed Income

Офис: Tigard, Oregon, US   
169.73% Фонд торгует с 2015 года. В 2015 году показал -2.07%, в 2016 +139.34%. Максимальная просадка -15.80%. Коэффициент Шарпа 1.38. Активов под управлением 2.5 млн. долларов.
Quantitative Global Fund (3X)    

Основан: Июнь 2005

Fund Styles:  Aggressive Growth  & Global Macro

Location: Charlottesville, VA, US
154.93%

Фонд торгует с 2005 года. Наилучшая доходность в 2007 году +112.77. Наименьшая доходность в 2014 году -34.22%. Максимальная просадка -44.73%. Коэффициент Шарпа 0.82. Капитал под управлением 62 млн. долларов.

Renovatio Fund, LP  

Основан: Июль 2013

Стратегия: CTA/Managed Futures  & Global Macro

Офис: Las Vegas, NV, US
127.53% Фонд торгует с 2013 года. Наилучшая доходность в 2013 году +105.36 и наихудшая в 2015 году -8.39%. Коэффициент Шарпа 1.12. Капитал под управлением 10.5 млн. долларов.

Fourthstone Opportunity Fund LP  

Основан: Март 2010

Стратегии: Finance & Long/Short

Офис: St Louis, Missouri, US
120.52% Хедж-фонд торгует с 2010 года. Наилучшая годовая доходность в 2016 +44.77%. Самая низкая доходность в 2011 -3.74%. Коэффициент Шарпа 1.63. Капитал под управлением 29 млн. долларов.

В 10-ке лучших фондов за три года произошли изменения благодаря молодым фондам pValue Opportunity Fund LP - Rockfish Capital  и Triton Program, которые в последние годы показали очень высокую доходность и отодвинули вниз ветеранов рейтинга хедж-фонды Renovatio Fund LP и Fourthstone Opportunity Fund LP.





Information for investors

Этот вэб-сайт создан компанией Eganov Asset Management Partners (Инвестиционная Компания) только для информационных целей. Нет гарантий, заявлений, обязательств или поручительства, выраженных или заявленных, предоставленных Инвестиционной Компанией, Emerging Asset Management Ltd (Управляющая компания), Cayman Emerging Manager Platform SPC (Компания), Eganov Asset Management Stocks & Derivatives Strategies S.P. (Хедж-фонд), Apex Fund Services Ltd (Администратор) или их директорами, сотрудниками, партнёрами, акционерами или участниками в отношении точности или полноты информации или мнений, размещенных на вэб-сайте  и нет никакой ответственности у этих лиц за точность и полноту такой информации или мнений.

Хедж-фонд является отдельным счетом, учрежденным как отдельный класс акций Компании, которая зарегистрирована, как сегрегированная портфельная компания в мае 2011 года на неограниченный срок и взаимный фонд в соответствии с Cayman Islands Monetary Authority.

Вэб-сайт не является проспектом или предложением о продаже акций Компании или Хедж-фонда, а информация на сайте не является инвестиционной, юридической или налоговой консультацией.

Вэб-сайт не следует рассматривать, как рекомендации к покупке акций Компании или Хедж-фонда в любой юрисдикции или при любых условиях, в которых такие рекомендации будут не законны. Этот вэб-сайт не предназначен для лиц, которые являются резидентами любой страны, в которой такие предложения или рекомендации не разрешены.  Или для лиц, для которых является противозаконным делать любые предложения по продаже или рекомендации по покупке акций Компании или Хедж-фонда.

Пользователи вэб-сайта, которые намерены осуществить подписку на акции Компании или Суб-фонда должны помнить, что любая подписка на любые акции Компании или Хедж-фонда может быть сделана только при заполнении документа на подписку для соответствующих акций и делается на основе информации изложенной в меморандуме Компании и приложений Хедж-фонда.

Лицам, заинтересованным в подписке на акции Компании или Хедж-фонда следует предоставить необходимые документы Инвестиционной Компании и Администратору.

При осуществлении инвестиционного решения инвесторы должны полагаться на свой анализ Компании и Хедж-фонда и их условия, включая достоинства и риски. Не может быть никаких гарантий, что инвестиционные цели Компании или Хедж-фонда будут достигнуты.

Акции Компании или Хедж-фонда не были поданы на одобрение или одобрены или не одобрены каким-либо регулятором любой страны или другой юрисдикцией, а так же как ни один регулятор не выносил решения или суждения касательно Компании или Хедж-фонда.

Директора Компании (Директора) не собираются предлагать акции Компании или Хедж-фонда на вторичном рынке. В настоящий момент нет спроса на листинг или другие торговые операции на акции со стороны Компании или Хедж-фонда, однако Директора оставляют за собой право осуществить листинг в будущем.

Информация для инвесторов в Российской Федерации

Напоминаем  пользователям вэб-сайта, что не существует одобрения и согласования в отношении Компании или Хедж-фонда со стороны государственного регулятора в России. В России акции Компании или Хедж-фонда могут быть проданы только после получения одобрения или согласования в Федеральной Службе по Финансовым Рынкам, которое не получено в соответствии с требованиями закона.

Информация для инвесторов в Республике Кипр

Напоминаем  пользователям вэб-сайта, что не существует одобрения и согласования в отношении Компании или Хедж-фонда со стороны государственного регулятора в Республике Кипр. В Республике Кипр акции Компании или Хедж-фонда могут быть проданы только после получения одобрения или согласования в CySEC, которое не получено в соответствии с требованиями закона.

Информация для инвесторов Объединённых Арабских Эмиратов

Напоминаем  пользователям вэб-сайта, что не существует одобрения и согласования в отношении Компании или Хедж-фонда со стороны государственного регулятора в ОАЭ. В ОАЭ акции Компании или Хедж-фонда могут быть проданы только после получения одобрения или согласования в Комиссии по Ценным бумагам и Товарным рынкам Эмиратов, которое не получено в соответствии с требованиями закона.

Информация для инвесторов из Великобритании

Напоминаем пользователям вэб-сайта, что Компания или Хедж-фонд не легализована и не регулируется по условиям Положения 2000 Финансовых услуг и рынка. Соответственно, акции Компании или Хедж-фонда не могут рекламироваться или продаваться в Великобритании, в этом акте есть исключения, когда компания может продавать в Великобритании, в частности Положения 2000 Финансовых услуг и рынка (Участие в Коллективных Инвестиционных Схемах) (Освобождение от лицензирования) Приказ 2001. В Великобритании акции Компании или Хедж-фонда могут продаваться только профессиональным клиентам и/или сертифицированным инвесторам физическим лицам.

Информация для инвесторов из США

Пользователям этого вэб-сайта напоминаем, что акции Компании или Хедж-фонда не могут быть предложены или проданы в США или резидентам США в любое время (как определено в Регулировании S по Положению Ценных бумаг 1993 года или Кодекса о внутренних доходах). Акции Компании или Хедж-фонда не зарегистрированы и  не будут зарегистрированы в соответствии с измененным Положением Ценных Бумаг от 1933 года, или законов о ценных бумагах любого штата США и в соответствии с налоговыми требованиями США.

Информация для инвесторов с Каймановых Островов

Пользователям этого вэб-сайта напоминаем, что Компания или Хедж-фонд не может предлагать подписку на акции на Каймановых Островах.

На вэб-сайте не представлены консультации по инвестициям, законам и налогам

Ничто из включенной информации на сайте не представляет собой консультаций по инвестициям, законам, налогам и т.д. Информация на вэб-сайте представляется исключительно для информационных целей. Вам следует получить соответствующую и специализированную профессиональную консультацию до принятия решений об инвестициях.

Ответственность за использование вэб-сайта

Доступ к сайту предоставляется на временной основе, и Инвестиционная Компания оставляет за собой право отменять и изменять сервис, который она представляет на этом сайте без предварительного уведомления. Материал и информация, представленные на этом вэб-сайте не представляют никаких гарантий, условий или обязательств в отношении  точности или полноты и не служат рекомендацией, на которую можно полагаться, и не предназначены в качестве консультации, на которую следует полагаться.  Инвестиционная компания, Управляющая компания, Администратор, Компания и Хедж-фонд отказываются от любой ответственности и обязательств возникающей из представленных  материалов и информации на вэб-сайте или при любом упоминании любой информации с этого вэб-сайта.

Интернет не является надежным средством передачи информации и Инвестиционная компания, Управляющая компания, Администратор, Компания и Хедж-фонд не берут на себя любую ответственность за ошибки при передаче информации, а также за убытки или ущерб или за любые изменения или за безопасность или конфиденциальность информации переданной через Интернет или от Инвестиционной компании, Управляющей компании, Администратора, Компании, Хедж-фонда или их директоров, сотрудников, партнеров, акционеров или членов.

Интеллектуальные права собственности

Инвестиционная компания является собственником или лицензиатом всех интеллектуальных прав собственности на этом вэб-сайте и материалов, опубликованных на нем. Права собственности защищены законом и договорами по всему миру. Все такие права охраняются. Информация на этом вэб-сайте не может воспроизводиться, распространяться, храниться в любых видах или любыми способами (электронный, механический, фотокопирование, записи или другие) без предварительного письменного согласия Инвестиционной компании. Ничто на этом вэб-сайте не может быть истолковано как получение любой лицензии или права в отношении к любым торговым маркам Инвестиционной компании или их третьих лиц.

Закон и интерпретация

Термины и применение этого вэб-сайта определяются и истолковываются в соответствии с законами Каймановых островов. Суды Каймановых островов обладают властью рассматривать любые споры, возникающие или касающиеся этого вэб-сайта и использование этого вэб-сайта,  и каждый пользователь соглашается, что суды Каймановых островов пригодны для урегулирования конфликтов.  Соответственно, каждый пользователь соглашается не оспаривать обратное или предмет судебного процесса в таких судах как место проведения или как судебные процессы, проходящие в неудобной юрисдикции. Инвестиционная компания сохраняет за собой право, на свое усмотрение подать иск на пользователя по любому нарушению этих условий в стране пользователя или в другой подходящей стране.